vyatskiy (vyatskiy_trader) wrote,
vyatskiy
vyatskiy_trader

Category:

Риски в трейдинге. Управление капиталом. РМ и ММ. Часть 1





Управление риском и капиталом я считаю очень индивидуальным делом для каждого трейдера. По этой причине я не буду навязывать свой подход, а покажу только общие принципы. Исходя из них, каждый сможет сам сформировать собственные правила. Говорить буду о ручной торговле, хотя некоторые принципы можно отнести и к торговле роботами.

Как и в любом бизнесе, в трейдинге присутствуют риски. Не все они зависят от трейдера, некоторые вещи нам неподвластны. То есть, устранить их влияние полностью мы не можем, но в наших силах и обязанностях снизить либо возможность их реализации, либо возможный ущерб от них.

Самый очевидный из этой категории риск - это возможный отказ техники. Слишком много всяких железяк стоит между нами и биржей. Возможно элементарное отключение электричества или интернета, отказ компьютера. Для защиты от таких отключений у меня, например, стоит ИБП (источник бесперебойного питания) на котором комп способен протянуть ещё минут двадцать. К сожалению, инет пропадает вместе с электричеством, поэтому вопрос экстренного закрытия позиции ИБП не решает. Для этой цели можно завести USB модем какого-нибудь GSM оператора. Кроме того, у каждого брокера есть возможность закрытия позиции по телефону. Стоит выписать эти телефоны заранее и держать их под рукой на всякий случай. С надежностью компа каждый решает вопрос в меру своих средств. Наиболее дальновидные люди собирают для трейдинга отдельный комп, на который не ставят никаких программ, кроме торговых терминалов.

Следующая категория рисков связана с нашей торговой системой. Здесь работает принцип тот же, что и в механике - чем проще система, тем она надежнее. При наворачивании на ТС дополнительных фильтров, индикаторов и т.п. вещей, увеличивается вероятность неверного восприятия их сигналов трейдером. И как следствие принятие неверного решения. Естественно, речь идет о проверенных, рабочих торговых системах. А не о том, чтобы взять, скажем, параболик и пытаться торговать исключительно по его переломам.

К предыдущей категории примыкает риск связанный непосредственно с человеком. С его способностью следовать заранее установленным правилам. В ручной торговле человек - самый ненадежный элемент. К сожалению, избавиться от самого себя мы не можем, приходится с этим злом мириться. В борьбе с этим неизбежным злом нужно постоянно обращать внимание на свое психологическое состояние. Выход из душевного равновесия способен вызвать необоснованные входы и потерю денег. Потеря денег может повлечь дальнейшее снижение контроля над собой. В итоге - тильт. Состояние, когда вы не можете контролировать свои действия и не можете впоследствии найти им рацональное объяснение. О психологии и способах самоконтроля мы сейчас говорить не будем. Это отдельная очень большая тема.

И, пожалуй, последняя категория рисков - риски связанные с организацией торгов. Здесь самый критичный момент для трейдера - резкие, непредсказуемые движения цены. Чаще всего такие движения происходят на новостях. Российский рынок в последнее время стал очень чувствителен к ним. Поэтому приходится следить не только за мировыми новостями по известным всем календарям, но и слушать новости по радио. Самым правильным будет перед такими новостями не торговать вовсе. Если вы уже стоите в позиции, либо ну уж очень уверены в направлении движения, то нужно постараться перенести стоп в сторону минимазации возможных потерь. И при постановке стопа разносить на достаточное расстояние уровни сработки и выброса ордера. Подробнее об этом здесь.


Продолжение следует....


Tags: психология, учебные материалы
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 2 comments