vyatskiy_trader

О трейдинге и около

Я - трейдер. Сбылась мечта!


Предыдущий пост Поделиться Следующий пост
vyatskiy_trader

Риски в трейдинге. Управление капиталом. РМ и ММ. Часть 1





Управление риском и капиталом я считаю очень индивидуальным делом для каждого трейдера. По этой причине я не буду навязывать свой подход, а покажу только общие принципы. Исходя из них, каждый сможет сам сформировать собственные правила. Говорить буду о ручной торговле, хотя некоторые принципы можно отнести и к торговле роботами.

Как и в любом бизнесе, в трейдинге присутствуют риски. Не все они зависят от трейдера, некоторые вещи нам неподвластны. То есть, устранить их влияние полностью мы не можем, но в наших силах и обязанностях снизить либо возможность их реализации, либо возможный ущерб от них.

Самый очевидный из этой категории риск - это возможный отказ техники. Слишком много всяких железяк стоит между нами и биржей. Возможно элементарное отключение электричества или интернета, отказ компьютера. Для защиты от таких отключений у меня, например, стоит ИБП (источник бесперебойного питания) на котором комп способен протянуть ещё минут двадцать. К сожалению, инет пропадает вместе с электричеством, поэтому вопрос экстренного закрытия позиции ИБП не решает. Для этой цели можно завести USB модем какого-нибудь GSM оператора. Кроме того, у каждого брокера есть возможность закрытия позиции по телефону. Стоит выписать эти телефоны заранее и держать их под рукой на всякий случай. С надежностью компа каждый решает вопрос в меру своих средств. Наиболее дальновидные люди собирают для трейдинга отдельный комп, на который не ставят никаких программ, кроме торговых терминалов.

Следующая категория рисков связана с нашей торговой системой. Здесь работает принцип тот же, что и в механике - чем проще система, тем она надежнее. При наворачивании на ТС дополнительных фильтров, индикаторов и т.п. вещей, увеличивается вероятность неверного восприятия их сигналов трейдером. И как следствие принятие неверного решения. Естественно, речь идет о проверенных, рабочих торговых системах. А не о том, чтобы взять, скажем, параболик и пытаться торговать исключительно по его переломам.

К предыдущей категории примыкает риск связанный непосредственно с человеком. С его способностью следовать заранее установленным правилам. В ручной торговле человек - самый ненадежный элемент. К сожалению, избавиться от самого себя мы не можем, приходится с этим злом мириться. В борьбе с этим неизбежным злом нужно постоянно обращать внимание на свое психологическое состояние. Выход из душевного равновесия способен вызвать необоснованные входы и потерю денег. Потеря денег может повлечь дальнейшее снижение контроля над собой. В итоге - тильт. Состояние, когда вы не можете контролировать свои действия и не можете впоследствии найти им рацональное объяснение. О психологии и способах самоконтроля мы сейчас говорить не будем. Это отдельная очень большая тема.

И, пожалуй, последняя категория рисков - риски связанные с организацией торгов. Здесь самый критичный момент для трейдера - резкие, непредсказуемые движения цены. Чаще всего такие движения происходят на новостях. Российский рынок в последнее время стал очень чувствителен к ним. Поэтому приходится следить не только за мировыми новостями по известным всем календарям, но и слушать новости по радио. Самым правильным будет перед такими новостями не торговать вовсе. Если вы уже стоите в позиции, либо ну уж очень уверены в направлении движения, то нужно постараться перенести стоп в сторону минимазации возможных потерь. И при постановке стопа разносить на достаточное расстояние уровни сработки и выброса ордера. Подробнее об этом здесь.


Продолжение следует....



промо vyatskiy_trader октябрь 30, 2014 08:33 42
Разместить за 10 000 жетонов
ЦЕНА ОБУЧЕНИЯ 9500 Предлагаю свою помощь в освоении трейдинга на Московской бирже. Торгую фьючерсы на ММВБ, преимущественно фьючерсы на акции Сбербанка и Газпрома. Торговая система позволяет торговать любыми ликвидными фьючерсами, но мне больше всего нравится именно эти. Торговая система…

  • 1
Ни дать ни взять. Как подхалим всегда плюсую, потому что истина она не оспорима.) Спасибо за пост)


  • 1
?

Log in

No account? Create an account