vyatskiy_trader

О трейдинге и около

Я - трейдер. Сбылась мечта!


Предыдущий пост Поделиться Следующий пост
vyatskiy_trader

Риски в трейдинге. Управление капиталом. РМ и ММ. Часть 2.



Часть 1 здесь.

Как мы можем минимизировать риски правильно выбирая размер позиции? В сети полно рекомендаций о том, что максимальный одновременный риск в сделках не должен быть больше 2% от депозита. Думаю, практически все нечто подобное читали. Откуда берутся эти два процента и почему именно два? Обычно этот момент не объясняют подробно. Но объяснение есть.

Два процента от депозита не является какой-то придуманной величиной. И не является единственно верной. Давайте разберемся. Считается, что с точки зрения психологии и душевного равновесия трейдер будет спокойно себя чувствовать в том случае, если его потери в неудачный день легко перекроются среднедневным профитом. Причем в этом случае будет спокоен не только трейдер, но и его депозит. Представьте, что будет если в среднем в день вы зарабатываете, скажем, 100 рублей, а сливать позволяете себе 500? Всё конечно, зависит от количества убыточных и прибыльных дней, но в любом случае на восстановление депозита только после одного убыточного дня потребуется 5 дней прибыльных. Итого, шесть дней вы работаете просто так, ради процесса.

Давайте посчитаем. Предположим, что в среднем ТС дает профит 30% в месяц. Делим на 20 рабочих дней и получаем 1.5% прироста депозита в день. То есть, если сегодня я "чудю" и развожу лосей, не важно по какой причине, то выключить терминал я должен до того момента, как моя суммарная потеря превысит 1.5% от депозита. В этом случае, я буду знать, что завтра смогу достаточно легко покрыть убытки. Это один параметр.

Второй параметр теснее связан с психологией. Бывает так, что трейдер не может абстрагироваться от суммы лося. Чаще всего это происходит с новичками, торгующими на больших депозитах. Скажем, ещё пару месяцев назад я работал в какой-нибудь заштатной конторе и получал 15000 рублей в месяц. Сегодня я вижу как мой лось растет и уже превысил 10000 рублей. Сопоставляя свой обычный бюджет и эту потерю, я не смогу мыслить адекватно. Включается потребность вернуть эти деньги прямо сейчас, не зависимо от того, что думает по этому поводу моя торговая система. Это первый шаг к тильту. Таким образом, при определении размера дневного риска необходимо учитывать ещё и собственное отношение к сумме потерь. Кстати, есть одна фишка, помогающая справиться с этим моментом. Не нужно считать лосей в рублях (либо какой-то другой валюте). Считайте риски, прибыль и убытки в пунктах. Так нашему мозгу гораздо спокойнее.

Едем дальше. Пока мы говорили только о дневном риске. Но в день мы можем совершать по несколько сделок, верно? То есть, риск нужно рассчитать для каждой сделки. И определить для себя максимальное количество лосевых сделок подряд. В этом поможет статистика. Зная соотношение профитных и лосевых сделок и среднее соотношение профит/стоп, мы можем это оценить. Мне повезло, мне удается совершать профитных сделок существенно больше, чем лосевых. Давайте примем это соотношение как 2 к 1. То есть, на два профита приходится один лось. Соотношение профит/стоп в своих сделках я стараюсь не делать хуже чем 3/1. Исходя из полученных параметров, можно установить два подхода к риску.

1 подход. Если я знаю, что на каждого лося по моей ТС приходится два профита, то получение трех лосей подряд лично меня уже насторожит. Я понимаю, что по теории вероятности возможны практически любые серии из лосей и профитов подряд. Но в нашем случае, кроме математики вмешивается ещё и человеческое восприятие. То есть, в случае получения трех лосей подряд, лично я делаю вывод о том, что либо я не в адеквате сегодня, либо рынок слишком сложен для моего сегодняшнего состояния. А значит лучше для меня и моего депозита будет оторваться от терминала и пойти прогуляться или, на худой конец, зарубиться в танчики. Кстати, практика показала, что в такие дни и в танчиках удачи нет.

2 подход. Теперь будем исходить из соотношения профит/стоп. Рассмотрим вышеупомянутое соотношение 3/1. При таком соотношении грубо получается, что три лося мы отобьем одной профитной сделкой.

Итак, в обоих случаях у меня получилось возможным совершить 3 убыточных сделки в день. (Если честно, я человек ленивый и мне просто неохота было придумывать разные числа. У вас все может быть по-другому. Напоминаю, я просто излагаю общий принцип.) Итак, если мы определили для себя возможным получение трех лосей, то и дневной риск мы должны разложить на три сделки. После которых мы либо прекращаем торговлю по первому варианту. Либо математика нам поможет - по второму. То есть, с учетом среднедневной прибыли в 1.5%, которую мы рассчитали в самом начале, мы получаем возможный риск в одной сделке в 0.5%.

Пару слов о другом аспекте. Как определить каким количеством контрактов входить в позицию.





Главное требование к размеру открываемой позиции состоит в том, чтобы после получения граничного количества лосей мы могли открыть новую позу тем же количеством контрактов. В противном случае, после определенных нами выше трех возможных лосевых сделок, открыться прежним количеством контрактов мы уже не сможем. Соответственно и отбить полученных лосей меньшей позицией будет сложнее.





Рассчитать сумму риска в одной сделке в зависимости от количества контрактов и стопа, думаю ни для кого проблем не составит. На наших инструментах все очень просто - цену пункта (один рубль) умножаем на количество контрактов и количество пунктов в стопе.


Ну вот, основы мы рассмотрели. Далее начинается ваше творчество, с учетом вашей психологии и статистических показателей вашей торговли.



промо vyatskiy_trader октябрь 30, 2014 08:33 42
Разместить за 10 000 жетонов
ЦЕНА ОБУЧЕНИЯ 9500 Предлагаю свою помощь в освоении трейдинга на Московской бирже. Торгую фьючерсы на ММВБ, преимущественно фьючерсы на акции Сбербанка и Газпрома. Торговая система позволяет торговать любыми ликвидными фьючерсами, но мне больше всего нравится именно эти. Торговая система…

  • 1
(Анонимно)
спасибо. четко и по делу.
примерно так сам считаю, для удобства сделал в экселе табличку, куда ввожу входные параметры (размер депозита, ГО, уровень риска, кол-во инструментов и т.п.), и считаю размер риска в каждой сделке.

Да, расчет в экселе это вариант. Тоже им пользовался.

  • 1
?

Log in

No account? Create an account