vyatskiy (vyatskiy_trader) wrote,
vyatskiy
vyatskiy_trader

Categories:

Риски в трейдинге. Управление капиталом. РМ и ММ. Часть 2.

Часть 1 здесь.

Как мы можем минимизировать риски правильно выбирая размер позиции? В сети полно рекомендаций о том, что максимальный одновременный риск в сделках не должен быть больше 2% от депозита. Думаю, практически все нечто подобное читали. Откуда берутся эти два процента и почему именно два? Обычно этот момент не объясняют подробно. Но объяснение есть.

Два процента от депозита не является какой-то придуманной величиной. И не является единственно верной. Давайте разберемся. Считается, что с точки зрения психологии и душевного равновесия трейдер будет спокойно себя чувствовать в том случае, если его потери в неудачный день легко перекроются среднедневным профитом. Причем в этом случае будет спокоен не только трейдер, но и его депозит. Представьте, что будет если в среднем в день вы зарабатываете, скажем, 100 рублей, а сливать позволяете себе 500? Всё конечно, зависит от количества убыточных и прибыльных дней, но в любом случае на восстановление депозита только после одного убыточного дня потребуется 5 дней прибыльных. Итого, шесть дней вы работаете просто так, ради процесса.

Давайте посчитаем. Предположим, что в среднем ТС дает профит 30% в месяц. Делим на 20 рабочих дней и получаем 1.5% прироста депозита в день. То есть, если сегодня я "чудю" и развожу лосей, не важно по какой причине, то выключить терминал я должен до того момента, как моя суммарная потеря превысит 1.5% от депозита. В этом случае, я буду знать, что завтра смогу достаточно легко покрыть убытки. Это один параметр.

Второй параметр теснее связан с психологией. Бывает так, что трейдер не может абстрагироваться от суммы лося. Чаще всего это происходит с новичками, торгующими на больших депозитах. Скажем, ещё пару месяцев назад я работал в какой-нибудь заштатной конторе и получал 15000 рублей в месяц. Сегодня я вижу как мой лось растет и уже превысил 10000 рублей. Сопоставляя свой обычный бюджет и эту потерю, я не смогу мыслить адекватно. Включается потребность вернуть эти деньги прямо сейчас, не зависимо от того, что думает по этому поводу моя торговая система. Это первый шаг к тильту. Таким образом, при определении размера дневного риска необходимо учитывать ещё и собственное отношение к сумме потерь. Кстати, есть одна фишка, помогающая справиться с этим моментом. Не нужно считать лосей в рублях (либо какой-то другой валюте). Считайте риски, прибыль и убытки в пунктах. Так нашему мозгу гораздо спокойнее.

Едем дальше. Пока мы говорили только о дневном риске. Но в день мы можем совершать по несколько сделок, верно? То есть, риск нужно рассчитать для каждой сделки. И определить для себя максимальное количество лосевых сделок подряд. В этом поможет статистика. Зная соотношение профитных и лосевых сделок и среднее соотношение профит/стоп, мы можем это оценить. Мне повезло, мне удается совершать профитных сделок существенно больше, чем лосевых. Давайте примем это соотношение как 2 к 1. То есть, на два профита приходится один лось. Соотношение профит/стоп в своих сделках я стараюсь не делать хуже чем 3/1. Исходя из полученных параметров, можно установить два подхода к риску.

1 подход. Если я знаю, что на каждого лося по моей ТС приходится два профита, то получение трех лосей подряд лично меня уже насторожит. Я понимаю, что по теории вероятности возможны практически любые серии из лосей и профитов подряд. Но в нашем случае, кроме математики вмешивается ещё и человеческое восприятие. То есть, в случае получения трех лосей подряд, лично я делаю вывод о том, что либо я не в адеквате сегодня, либо рынок слишком сложен для моего сегодняшнего состояния. А значит лучше для меня и моего депозита будет оторваться от терминала и пойти прогуляться или, на худой конец, зарубиться в танчики. Кстати, практика показала, что в такие дни и в танчиках удачи нет.

2 подход. Теперь будем исходить из соотношения профит/стоп. Рассмотрим вышеупомянутое соотношение 3/1. При таком соотношении грубо получается, что три лося мы отобьем одной профитной сделкой.

Итак, в обоих случаях у меня получилось возможным совершить 3 убыточных сделки в день. (Если честно, я человек ленивый и мне просто неохота было придумывать разные числа. У вас все может быть по-другому. Напоминаю, я просто излагаю общий принцип.) Итак, если мы определили для себя возможным получение трех лосей, то и дневной риск мы должны разложить на три сделки. После которых мы либо прекращаем торговлю по первому варианту. Либо математика нам поможет - по второму. То есть, с учетом среднедневной прибыли в 1.5%, которую мы рассчитали в самом начале, мы получаем возможный риск в одной сделке в 0.5%.

Пару слов о другом аспекте. Как определить каким количеством контрактов входить в позицию.





Главное требование к размеру открываемой позиции состоит в том, чтобы после получения граничного количества лосей мы могли открыть новую позу тем же количеством контрактов. В противном случае, после определенных нами выше трех возможных лосевых сделок, открыться прежним количеством контрактов мы уже не сможем. Соответственно и отбить полученных лосей меньшей позицией будет сложнее.





Рассчитать сумму риска в одной сделке в зависимости от количества контрактов и стопа, думаю ни для кого проблем не составит. На наших инструментах все очень просто - цену пункта (один рубль) умножаем на количество контрактов и количество пунктов в стопе.


Ну вот, основы мы рассмотрели. Далее начинается ваше творчество, с учетом вашей психологии и статистических показателей вашей торговли.


Ещё о риске - https://vyatskiy-trader.livejournal.com/253702.html


Tags: психология, учебные материалы
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 4 comments