vyatskiy (vyatskiy_trader) wrote,
vyatskiy
vyatskiy_trader

Categories:

Чем меньше, тем больше

Для тех, кто не смотритель, а читатель, изложу самый важный момент моего ролика, посвященного контролю риска в трейдинге.

[Spoiler (click to open)]Есть такой умный дядька по имени Ральф Винс. Дядька этот управляет фондом, то есть, он не просто теоретик, а человек реально управляющий большими деньгами на рынке. Так вот, он написал книги по управлению капиталом, где с помощью математических моделей и прочих умствований выводит некоторые принципы, которые позволяют минимизировать риски при торговле. Если вы хотите сами его книжку прочитать, вот вам ссылка на неё.
В дебри его теорий мы не будем углубляться, для трейдера со сравнительно небольшим депозитом можно обойтись без этого.

Для нас важен вот этот график:







На графике мы видим зависимость результативности торговли от загрузки депозита, то есть, от риска. В точке 1 загрузка максимальна и результативность равна нулю, в случае трейдинга она будет отрицательна – то есть, трейдер будет сливать. Даже независимо от того, насколько хорошо он будет понимать рынок. Для того, чтобы начать зарабатывать, трейдеру нужно снизить риски.

Обычно мы мыслим иначе, мы считаем, что чем большей частью депозита мы будем входить в позицию, тем больше будет наша прибыль. В принципе, в книге есть формулы, которые позволяют посчитать ту загрузку депозита, то есть, ту его долю, при которой результативность будет максимальной (на графике это точка 4).

Но можно обойтись и без скучных расчетов, можно подобрать эту величину опытным путем. А можно и не стремиться к идеалу, важно то, что для многих из нас для увеличения результативности нашей торговли нужно не увеличивать лот, или количество контрактов в сделке, а наоборот уменьшать его.

Посмотрите на точки 3 и 2 – даже если мы не поймаем максимум, точку 4, то в точке 3 находиться предпочтительнее, чем в точке два. Потому, что риск в ней меньше, а значит вы и более свободно, более спокойно будете себя чувствовать при торговле.
Tags: начинающему
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 2 comments