?

Log in

No account? Create an account

vyatskiy_trader

О трейдинге и около

Я - трейдер. Сбылась мечта!


Предыдущий пост Поделиться Следующий пост
vyatskiy_trader

Зачем искать кукловода?




Напомнили мне тут о моем обещании выкладывать текстовые варианты моих роликов на Ютубе.
Знаю, что надо это сделать правилом, но лень - она такая, умеет уговаривать.

Итак, очередная версия для тех, кто читатель, а не смотритель. Видео на эту тему здесь.

[Нажмите, чтобы прочитать]
Когда мы только начинаем осваивать трейдинг, редко кто задумывается о том, что вызывает движение цены. Чаще всего мы просто смотрим на индикаторы. Со временем в наш мозг просачиваются некоторые знания о балансе продавцов и покупателей, о крупных участниках, которые "ведут" рынок, и о непонятных людях - "маркетмейкерах".

Мы читаем форумы, советы разных "гуру" и узнаем, что да, на рынке и правда есть такой злодей, причем един в трех ипостасях – маркетмейкер, кукловод и крупный игрок.






Некоторые вообще не делают разницы между маркетмейкером и крупным игроком. И часто нас призывают искать этого самого маркетмейкера, потому, что именно он организует все движение на рынке и ведет цену туда, куда ему выгодно.

Давайте разбираться, что же это за гад такой, которого хлебом с майонезом не корми, дай только подвигать цену против нашей позиции. Правда ли есть такой тайный черный властелин?

Если мы зайдем на сайт Московской биржи, то обнаружим, что маркетмейкер и правда существует. На бирже абсолютно официально выложена информация о существовании загадочных маркетмейкеров, их список и функции.

Если мы не поленимся и все же откроем ссылку, то увидим, что большая часть маркетмейкеров это известные крупные брокеры или банки.

В задачу их входит обеспечение ликвидности на рынке, для этого они получают полную информацию о выставленных в стакан заявках и лимитных, и отложенных по данному инструменту и не платят комиссию за сделки. Ну и естественно, получают определенное вознаграждение от биржи. Получается, маркетмейкер имеет существенное преимущество перед другими участниками, то есть, теоретически у него больше шансов двигать рынок, чем у любого другого участника рынка.

Однако, информация о стопах большинства трейдеров не является каким-то суперсекретом для опытного человека. Все мы читали одни и те же книжки, учились по одним и тем же принципам и знаем где обычно учат ставить стопы. То есть, грамотный трейдер всегда может с достаточной для успеха вероятностью предположить где находятся стопы большинства трейдеров.

И ещё один вывод, который мы можем сделать из вышесказанного, это то, что маркетмейкер и крупный игрок - это совсем не одно и то же. Теперь давайте посмотрим какие бывают трейдеры.





Логично разделить их так:
Крупные и мелкие (по РАЗМЕРУ ДЕПОЗИТА)
Предполагается, что обладая большими деньгами участник способен организовать движение цены на рынке так, что она пойдет тогда и туда, куда ему это будет выгодно. А если большие деньги ещё и объединить с информацией доступной маркетмейкеру, то это вообще бомба будет?






А вот теперь давайте посмотрим на график фьючерса и спота валютной пары евро/доллар. Перед вами четыре графика этого инструмента за один период времени из четырех источников. Они практически идентичны. Кажущиеся отличия есть только на графике валюты, торгующейся на Московской биржи. Но это потому, что там совершается очень мало сделок и торги ведутся только до 15-00. Но если присмотреться, то можно заметить, что цена всех сделок соответствует той цене, которая присутствовала в этот момент на других площадках.

А представляете сколько народа торгует этим инструментом каждую минуту во всем мире? Это и мелкие частники на форексе ДЦ, сделки которых вообще на цену не влияют, спекулянты и крупные фонды на биржах, и целые банки, и даже пресловутые маркетмейкеры. И вот вся эта толпа народа не смогла ни на одном из рассматриваемых нами графиков сколь-нибудь заметно увести цену по сравнению с другими. Как вы думаете почему?

Собственно ответ прост. Есть класс трейдеров, которые специализируются на отслеживании минимальных колебаний цены и зарабатывают на них, ну и естественно их торговля заставляет цены на один и тот же актив на разных площадках максимально сближаться. Естественно, сейчас это не делается вручную, делают это роботы. Называются такие торговцы – арбитражерами. Значит ещё и арбитражеры движением цены управляют?

Кто же, из них, все-таки, является "черным властелином"?

Наиболее логичный вывод – никто. Нет такой силы на глобальном рынке, которая в одиночку смогла бы противостоять всем остальным участникам рынка.

Я не отрицаю, что на малоликвидных инструментах возможно реальное кукловодство. И я даже уверен, что оно реально существует. Но это исключения, частные случаи, слишком редкие, чтобы говорить о них как о правиле. Мы же сейчас говорим о правиле, которое можно применить любым инструментам.





Давайте вспомним какие ордера приводят цену в движение, а какие ордера тормозят её движение. Как я уже рассказывал в одном из предыдущих роликов (ссылку на него вы видите сейчас вверху видео и она есть в описании к этому ролику) двигают цену рыночные ордера, а тормозят цену лимитные. Кто чаще всего использует рыночные ордера – наиболее нетерпеливые участники, которые хотят зайти здесь и сейчас и которые не могут или не хотят рассчитать правильную точку входа лимитником. И второй очень важный момент использования рыночных ордеров – это срабатывание стопов. То есть, это выход из позиции с убытком. Стопы исполняются на бирже в абсолютном своем большинстве именно рыночными ордерами. Получается, что двигают цену чаще всего слабые игроки, причем происходит это чаще всего в момент получения убытка. Выходит, что движения цены чаще всего происходит против позиций слабых игроков, то есть участников начинающих, неопытных, либо излишне эмоциональных, а эмоции, мы уже знаем, это враг трейдера, опытный успешный трейдер на эмоциях входить или выходить из рынка не будет.

То есть, выходит никакой кукл цену на рынке не водит так, как ему вздумается и искать его нету смысла? Не совсем так.

Вот сейчас я сошлюсь на очень интересного дядьку, Алексея Всемирнова, он оценил движущие силы рынка с точки зрения его участников с помощью несложного математического моделирования. Я не буду вдаваться в подробности его моделей, его ролики есть на Ютубе, у него уже давно вышла книжка в электронном виде «Конспирология теханализа», в сети она есть, причем есть платный последний вариант и бесплатные предыдущие редакции, если интересно – найдите, почитайте.

Скажу только, что Алексей Всемирнов с помощью одной из таких моделей показывает, что движение цены на рынке происходит не под влиянием чьего-то умысла, цена движется под влиянием действий массы разных участников, причем так, что цена идет против позиций большинства. При этом важно, что проигрывающее большинство обладает в среднем меньшим капиталом, чем выигрывающее большинство. Другими словами, более успешные участники обладают большим капиталом. Ну и чаще находятся на выигрывающей стороне.

Вернемся к картинке деления трейдеров, теперь её правильнее представить в таком виде:






Причем средний капитал более умелых, будет больше среднего капитала менее умелых.


Представьте, если вы обладаете бОльшими деньгами, то вы можете позволить себе и лучших специалистов по их управлению, и лучшее оборудование, и лучший доступ к информации, что часто бывает определяющим для успеха на рынке. Вот это именно та причина, по которой лично я призываю искать крупного игрока.

Надо искать крупного игрока не потому, что он является организатором движения цены, а потому, что он чаще других участников находится на выигрывающей стороне.

Как это делать – это другой вопрос. Торговать ли по ВСА, Прайс Экшен, открытому интересу – решать вам.



promo vyatskiy_trader october 30, 2014 08:33 44
Buy for 10 000 tokens
ЦЕНА ОБУЧЕНИЯ 9500 Предлагаю свою помощь в освоении трейдинга на Московской бирже. Торгую фьючерсы на ММВБ, преимущественно фьючерсы на акции Сбербанка и Газпрома. Торговая система позволяет торговать любыми ликвидными фьючерсами, но мне больше всего нравится именно эти. Торговая система…

  • 1
правильные причина и следствие - наше всё )

вы, сэр, часом не в прокуратуре работаете? )

следствие - не в этом смысле... бггг

  • 1