?

Log in

No account? Create an account

vyatskiy_trader

О трейдинге и около

Я - трейдер. Сбылась мечта!


Предыдущий пост Поделиться Следующий пост
vyatskiy_trader

Меняйте Форекс на ФОРТС




Несколько раз писал о преимуществах биржи перед форексом (если кому интересно ссыль здесь).
Давно собирался написать и о самом популярном инструменте форекса - евробаксе, но все повода не было. И вот вчера таки удалось подкараулить вход по системе (спасибо Андрею andreyaak) и взять 50 пунктов. Результат на скрине. Взял я это движение на фьюче евробакса на срочной секции ММВБ (бывшем ФОРТС). А значит "не нужен нам берег турецкий?" Можно торговать евробаксом на бирже и в Росии? Да, точно! И денег для этого нужно неизмеримо меньше чем для торговли этим фьючем на Чикагской бирже (СМЕ).

[Нажмите, чтобы прочитать]Торговать евробакс можно и на валютной секции, но мне ближе фьючи, о них и расскажу.

Предвижу вопросы о ликвидности и соответствии движений на форексе и на бирже. Объёмы торгов у нас меньше чем в Чикаго, да. Но лично мне ликвидности хватит за глаза. Да и абсолютному большинству торгующих евробаксом на форексе тоже.
Движения фьюча на ММВБ как, думаю, и на других биржах, жестко контролируются арбитражерами. Посмотрите на стакан инструмента.



Вот эти скопления лимитников по обе стороны от спреда и не дают фьючу двигаться самостоятельно, независимо от движений на СМЕ. Так что за ликвидность переживать не приходится. Можете сравнить график в своих терминалах и график на ФОРТСе, больше 1-2 пунктов разницы не увидите.

Теперь о цене вопроса. Брокеры открывают счета для торговли на ФОРТС с очень небольших сумм. Минимума назвать не могу потому, что есть специальный брокер для особо прижимистых. Открытие называется. Там вообще не оговаривается минимальная сумма, главное, чтобы вам на торговлю хватило.
А на торговлю одним контрактом нужно меньше полутора тысяч рублей. Спецификация контрактов здесь:
декабрьский - EDZ3
мартовский - EDH4

Пару слов о том как в этом разобраться:



Сборы за сделку указаны из расчета за 1 контракт. Если вы торгуете несколькими, их нужно умножить на количество контрактов. Брокер возьмет себе примерно столько же сколько и биржа (у каждого брокера вознаграждение разное).

И напоследок. Кроме внутреннего ощущения что вы торгуете не на каком-то там форексе, а на бирже)) вы получите доступ к реальным объёмам и открытому интересу по этому инструменту. И пусть наш евробакс жестко ведут за СМЕ, но крупные игроки везде одинаковы, и с помощью объёмов и ОИ вам будет легче понять их настроение.








promo vyatskiy_trader october 30, 2014 08:33 44
Buy for 10 000 tokens
ЦЕНА ОБУЧЕНИЯ 9500 Предлагаю свою помощь в освоении трейдинга на Московской бирже. Торгую фьючерсы на ММВБ, преимущественно фьючерсы на акции Сбербанка и Газпрома. Торговая система позволяет торговать любыми ликвидными фьючерсами, но мне больше всего нравится именно эти. Торговая система…

  • 1
Отличный пост! Миша, спасибо. Ты с меня снял много дополнительной работы по частым ответам на вопрос о минимальном депо для торговли на бирже.)) Буду просто давать ссылку на этот пост.))

Спасибо! Я об этом думал, когда писал))

В ED сразу заметил особенность стакана в отличии от того СИ. Это то, что маркетмейкерские заявки прямо четко постоянно там и движутся совсем не так как в СИ или сбере.

не уверен, что это именно марктмейкерские заявки. Дело ММ поддерживать ликвидность, а вот следить за расхождением цен одного инструмента на разных биржах дело арбитражеров. Думаю эти их заявки.

Спасибо за пост, мне думается, что объемы и ои фьюча на евробакс и др. инструментов на нашей бирже - это капля в море и практической пользы от них на грош. За исключением, конечно, фьючей, базовые активы которых чисто российские, типа индекс ртс, доллар-рубль, евро- рубль и что там еще подобное есть?

Я думаю так, что наши объёмы такие инструменты на двигают. Но я уверен в том, что крупные игроки думают одинаково. К тому же могут иметь инсайдерскую информацию. А значит, вести себя будут примерно одинаково. А мелкие игроки, стопы которых будут снимать и которых будут заманивать ложными движениями и подавно думают и ведут себя одинаково. Поэтому я считаю, что и ОИ и объёмы можно успешно учитывать при торговле. Эту же идею подтверждает некоторое наблюдение за ОИ и объёмами на евре.

Edited at 2013-12-05 15:52 (UTC)

т.е. вы думаете, что российские крупняки - уменьшенная зеркальная копия западных, которые могут действовать с ними в унисон, интересная идея... но насколько это соответствует реальности? Ведь они тогда должны быть как-то связаны, вы вот инсайд упомянули, но с какой стати американским крупнякам рассказывать российским о своих планах? Я просто логики тут не вижу.
Почему тогда сторонники идеи следования за крупняком (ММ) типа майтрейда уходят на СМЕ? Не сочтите за критику, я просто хочу понять в чем у нас здесь подвох, почему, в самом деле, не торговать на российской бирже западными инструментами, если они ходят также, а объемы можно, в конце концов, и на СМЕ смотреть.

Не обязательно связаны. Им достаточно просто понимать логику движения, то есть, думать одинаково. Вчера у меня друг (он не кукл пока) сделал прогноз по евре. С точки зрения психологии кукла - что нужно нарисовать на графике, чтобы нас развести. Сегодня нарисовали именно это. Вот это я и имею ввиду - одинаковый обрах мышления.
Инсайд тоже - не обязательно заговор, а большая информированность, более ранний доступ к информации.
Почему уходят на СМЕ? Не знаю. Возможно, уже проблемы с ликвидность? А, может, просто круче себя чувствуют имея счет в Штатах? Или больше возможностей для сокрытия дохода?

в ваших словах есть здравый смысл.

"Вчера у меня друг (он не кукл пока) сделал прогноз по евре. С точки зрения психологии кукла - что нужно нарисовать на графике, чтобы нас развести."


Друг сделал прогноз с точки зрения кукла не для того, чтобы вас (нас) куклу развести, а нарисовать (с возможностью кукла) такую ситуацию на рынке, чтобы вы (мы) попёрлись в нужном направлении и позволили "несчастному" куклу закрыть об себя свои лонги)). Но вы (мы) на этом и заработать попутно в силе.
В общем, Миша, побудил ты друга сделать пост на эту тему в его жж)).

Я рад, что от моего флуда есть польза!

(Анонимно)
50 пунктов, а сколько это в тугриках то ? И какой суммой пришлось заходить( ну или какой процент от суммы покупки дали эти 50 пунктов)? Чтобы с форексом можно было сравнить. Насколько я понял это что то около 150 рублей на каждые полторы тысячи?

По этой конкретной сделке не могу сказать что получилось, давно это было.
А принципиальную результативность посчитать просто. Для покупки одного контракта резервируется ГО в размере 2 528,45 руб, стоимость шага цены 6,41512 руб (все данные на 07.08.2015). Комисиия по сделке в зависимости от комиссии брокера колеблется около 1.5-3 рублей. Таким образом, при взятых 50 пунктах получается профит около 12% от вложенных средств (если, конечно, нигде не ошибся))). Расчет расписывать не буду, думаю каждый сам может проверить,

Сделки. А так же ещё кое что...

Пользователь andreyaak сослался на вашу запись в записи «Сделки. А так же ещё кое что...» в контексте: [...] ить сегодняшний пост о сделке (традиционно "сухой" в открытой части жж) пост (комментарии) в жж [...]

Re: Сделки. А так же ещё кое что...

Стуканул))

Re: Сделки. А так же ещё кое что...

Ага) Вишь какие антенны у него! Всё знает...

Есть некоторые особенности торговли. Если через ночь сделка оставлена, то утром возможен гэп. Он не сильно контролируется ММи. Бывало уходило на 50 пп от СМЕ. Надо бы осторожным со стопами и возможно снимать их перед открытием. Другие валюты на ммвб не так ликвидны. Тут надо быть внимательным со стопами. Стоп ордер следит за ценой последней сделки. А если сделок нет, то ММ просто двигает лимиты в стакане синхронно с сме, и проскальзывание в итоге может быть огромным. У меня как-то бу позиция по йене закрылась в -50пп. Так что стоп вручную по маркету.

Да, гэпы на открытии действительно бывают, спасибо за дополнение.
Про другие валюты сказать ничего не могу, не наблюдал за ними.
Про стоп вручную. А что мешает поставить стоп-лимит с большей разницей между ценой сработки и ценой выброса заявки? В этом случае и получится закрытие по рынку, но автоматически.

Edited at 2013-12-06 05:26 (UTC)

В стоп-лимите задается будущее проскальзывание, а в нашем случае проскальзывание уже состоялось. Если бы стоп срабатывал по биду\аску как в МТ4, то было бы все нормально.

Извини, не понял. Можно поподробнее? Очень разобраться хочется.

стоп и стоп-лимит ордера хранятся на сервере брокера. Чтобы ордер пошел на биржу должен быть сигнал. Сигналом служит цена последней сделки. Если она совпадает или хуже, чем прописанная в стоп ордере, то он активируется и на биржу идет рыночный ордер, лимитный от стоп-лимита. Цена на СМЕ может уйти далеко от нашего запланированного стопа, а на фортсе сделок нет, лимиты мм в стакане движутся только. И наш стоп так и на ходится на сервере брокера. Спустя пунктов 30 кто-то по рынку зайдет. Появившаяся сделка будет сигналом для нашего стопа. и мы закроимся по рынку с большим проскальзыванием. А в случае стоп-лимита, мы вообще не закроемся, если цена лимита хуже рынка.

Ага, спасибо, понятно. Так я о том и говорю, чтобы уровень выставления заявки в стоп-лимите выставлять значительно дальше, чем уровень сработки. Да, тут размер сильно от ликвидности каждого инструмента зависит, но никто же не запрещает отнести его пунктов на 200-300. Так, чтобы при выбрасывании заявки текщая цена гарантированно попадала в зону лучшей цены. Понятно, что закрываться будем по плохой цене, но по крайней мере, не в ручную.
А вообще говоря, ненавижу инструменты с низкой ликвидностью.)

Re: ----

(Анонимно)
Отнести лимит на 200пп тоже самое, что по рынку, т к закроемся мы об тот самый лимит мм в стакане. В любом случае неприятно вместо бу получить 30п стопа. Так что я евро и фунт щас только торгую на фортсе

О том и пишу, что по рынку. Зато не вручную.

Edited at 2013-12-06 14:51 (UTC)

FXsfera

(Анонимно)
СПАСИБО!

  • 1