Легенда логбука
В некоторых постах я выкладываю скрины логбука терминала Инсайд и не всегда объясняю их значение.
Здесь шпаргалка для понимания таких скринов.
[Spoiler (click to open)]
Теперь подробнее.
Пункты 1 и 3 отражают текущее состояние стакана – ценовой уровень и размер лимитного ордера, который в данный момент на этом уровне стоит. Цвет определяет направление ордеров – красный лимитники на продажу, зеленый лимитники на покупку.
Значение «-1» в колонке 3 означает либо отсутствие ордера, либо отсутствия информации о нем (если уровень находится далеко от текущей цены, за пределами видимого стакана). Речь идет о размере бесплатного стакана, такого, каким мы видим его в Квике.
Колонки 2, 4 и 6 отражают историю стакана. Размеры максимальных лимитных ордеров, которые были на ценовом уровне за всю историю наблюдения. Обновление логбука можно настраивать по-разному, я его отключаю и на моих скринах в подавляющем числе случаев видна история с момента включения терминала в начале торговой сессии.
Колонки 5 и 7 отображают сумму рыночных ордеров, которые были исполнены на каждом ценовом уровне. Колонка 5 считает маркет ордера на покупку, колонка 7 считает маркет ордера на продажу. Очевидно, что с каждым проходом цены по одному ценовому уровню количество исполненных на нём рыночных ордеров будет увеличиваться.
Для определения айсбергов смотреть нужно на значения именно в этих колонках. Система сравнивает размер максимального лимитного ордера на этом уровне и количество проторгованных на нём рыночных ордеров встречного направления.
В настройках логбука задаются пороговые значения величины проторгованного объёма и разницы между проторгованным объёмом и максимальным размером лимитника на этом уровне. При превышении этих значений, ячейка логбука подсвечивается. Так мы и видим айсберг и его размер.
В колонке 5 айсберги на продажу, в колонке 7 айсберги на покупку.
Здесь шпаргалка для понимания таких скринов.
[Spoiler (click to open)]
Теперь подробнее.
Пункты 1 и 3 отражают текущее состояние стакана – ценовой уровень и размер лимитного ордера, который в данный момент на этом уровне стоит. Цвет определяет направление ордеров – красный лимитники на продажу, зеленый лимитники на покупку.
Значение «-1» в колонке 3 означает либо отсутствие ордера, либо отсутствия информации о нем (если уровень находится далеко от текущей цены, за пределами видимого стакана). Речь идет о размере бесплатного стакана, такого, каким мы видим его в Квике.
Колонки 2, 4 и 6 отражают историю стакана. Размеры максимальных лимитных ордеров, которые были на ценовом уровне за всю историю наблюдения. Обновление логбука можно настраивать по-разному, я его отключаю и на моих скринах в подавляющем числе случаев видна история с момента включения терминала в начале торговой сессии.
Колонки 5 и 7 отображают сумму рыночных ордеров, которые были исполнены на каждом ценовом уровне. Колонка 5 считает маркет ордера на покупку, колонка 7 считает маркет ордера на продажу. Очевидно, что с каждым проходом цены по одному ценовому уровню количество исполненных на нём рыночных ордеров будет увеличиваться.
Для определения айсбергов смотреть нужно на значения именно в этих колонках. Система сравнивает размер максимального лимитного ордера на этом уровне и количество проторгованных на нём рыночных ордеров встречного направления.
В настройках логбука задаются пороговые значения величины проторгованного объёма и разницы между проторгованным объёмом и максимальным размером лимитника на этом уровне. При превышении этих значений, ячейка логбука подсвечивается. Так мы и видим айсберг и его размер.
В колонке 5 айсберги на продажу, в колонке 7 айсберги на покупку.