vyatskiy (vyatskiy_trader) wrote,
vyatskiy
vyatskiy_trader

Category:

Кукл есть! Он не может не есть!

Я в шоке... Вот как надо работать!

Для начала что такое открытый интерес? В Квике он называется "Количество открытых позиций" и считается следующим образом - сначала баланс по каждому участнику в отдельности, а затем сумма позиций всех участников (лонг + шорт)
Так вот... Сегодня всю торговую сессию ОИ по SiH3 был низким. Всплеск произошел в 17-17, прошел лот на бай в 39000 коней. Лот прошел на одном ценовом уровне, то есть ударил точнехонько по подставленному в этом месте скрытому лимитнику на аск. ОИ сразу заметно подрос, всё это на скринах ниже



Само по себе это не вызывает удивления, видали мы и не такие табунчики, даже скрин есть вылетевшего в приводе лота в 48000. Интересное дальше. На моей памяти в таком случае ситуация развивается всегда однотипно - после небольшой проторговки на уровне этого входа цена уходила в его сторону. Меня такая ситуация устраивала и я особо не следил за дальнейшим развитием событий. Я считал, что ММ взяв такой лот повел цену в свою пользу. В этом случае произошло по-другому. Цена опустилась на 20 пунктов и некоторое время, около минуты, усиленно там "толкалась" роботом. На графике цены в этом месте виден всплеск объёма, но заметного изменения ОИ не произошло.


Затем цена вернулась к точке входа "кукла" и ОИ резко упал без увеличения проторгованного объёма в этот момент. На скрине тиковый график


По тиковому графику удалось вычислить разницу между первым и вторым изменениями ОИ.
Вход: 2662700-2584346=78354
Выход:2665508-2567508=98000
То есть, ввели 39177 коней, а вывели 49000. Итого насадили в этой мясорубке народа почти на 10000 коней.

Пока не начал писать этот пост вообще не мог врубиться зачем вводили - выводили такое количество контрактов. Сейчас с этим, вроде, все понятно,
Мучают только вот какие вопросы: как за минуту активной работы робота смогли столько накосить и кто лез в эту мясорубку? Почему именно на этом уровне? Ведь очевидно, что цену специально увели на определенный уровень а потом вернули обратно. И как можно вывести с рынка позицию так, чтобы это не отразилось на объёме?


Ответ моего брокера.
Tags: ОИ, биржа, маркетмейкер, роботы
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 2 comments