Category: наука

Category was added automatically. Read all entries about "наука".

Удивительное рядом, но оно...






Удивительные вещи узнаешь, когда более плотно начинаешь интересоваться акциями. Это вам не бумажные фьючи!

Оказывается, ещё в середине декабря оползнем перегородило реку Бурея. Выше Бурейского водохранилища. Оползень заблокировал [Spoiler (click to open)]доступ воды в него и под угрозой оказывается работа Бурейской ГЭС, которая принадлежит РусГидре. Известно о завале стало не сразу, только перед Новым годом. А я предупреждал, что Дед Мороз товарищ не простой!

Подробнее по ссылке.

Для особо ленивых коротко:

У местных была версия "атаки" метеорита, но ученые не подтверждают. Есть другая теория - обрушение сопки и оползень, который вызвал всплеск воды высотой до 40 метров. Цунами снесло под корень деревья на противоположном берегу и поднялось вверх по реке Средний Сандар на 4 км. (Карта вверху поста кликабельна и ведет на ЯндексКарты, да славится в веках их имя.)

Кто, как и когда будет рабирать этот затор не известно. Теоретически, под угрозой затопления село Чекунда с прилегающей инфраструктурой, которое находится примерно на 70 километров выше по течению Буреи.

Даже среднесрочные прогнозы по поведению воды никто не дает, что будет дальше - не известно. Пока на место завала отправляют только ученых, их жалко меньше всего.

Запаса воды в Бурейском водохранилище хватит для работы ГЭС до конца апреля. ГЭС входит в десятку крупнейших в России и крупнейшая на Дальнем Востоке. Начали строить ещё при советской власти, в постоянную эксплуатацию введена только в конце 2014 года - свеженькая совсем, ещё краска заводская не поцарапана. Часть энергии, вырабатываемой этой ГЭС идет в Китай.










(no subject)





25 и 26 апреля на моем канале будет проводиться полноценный цикл по теории и практике теханализа.

Спикер Александр Чаркин. На канале есть записи его вебинаров о страховании рисков опционами при торговле фьючерсами.

[Подробнее]
В этот раз Александр расскажет о торговой системе основанной на теханализе и поделится своим собственным опытом торговли по ней.
Практика будет проводиться на "живых" графиках в режиме онлайн.

Зайти на вебинар можно будет:
- с главной страницы канала - https://www.youtube.com/channel/UC0wKCiNW_-ULzGZUG79wupQ
- по ссылке, которая появится в день проведения в группе - https://vk.com/tradingforyou



Расписание вебинаров:

25 апреля в 19-00 (теория)



• Что такое технический ( графический) анализ и дает ли он преимущество
• Свечной анализ
• Технические индикаторы: средние скользящие, коррекционная сетка фибоначи
• Понятие тренда
• Понятие торговой идеи, фигуры продолжения
• Фигуры разворота
• Неправильное срабатывание фигуры продолжения или разворота
• Оценка потенциала движения и стопа
• Принятие решения на конец дня ( переносить или закрыть?)



26 апреля в 15-00 (практика)

Вопросы которые будут рассмотрены:

• Как анализировать рынок используя теорию
• Как входить в сделку
• Как сопровождать сделку и принимать решение о выходе не по плану



Ссылки на записи вебинаров Александра по опционам:

https://youtu.be/ScdRjm00EU4

https://youtu.be/fG-8debKzzs



Чем меньше, тем больше

Для тех, кто не смотритель, а читатель, изложу самый важный момент моего ролика, посвященного контролю риска в трейдинге.

[Spoiler (click to open)]Есть такой умный дядька по имени Ральф Винс. Дядька этот управляет фондом, то есть, он не просто теоретик, а человек реально управляющий большими деньгами на рынке. Так вот, он написал книги по управлению капиталом, где с помощью математических моделей и прочих умствований выводит некоторые принципы, которые позволяют минимизировать риски при торговле. Если вы хотите сами его книжку прочитать, вот вам ссылка на неё.
В дебри его теорий мы не будем углубляться, для трейдера со сравнительно небольшим депозитом можно обойтись без этого.

Для нас важен вот этот график:







На графике мы видим зависимость результативности торговли от загрузки депозита, то есть, от риска. В точке 1 загрузка максимальна и результативность равна нулю, в случае трейдинга она будет отрицательна – то есть, трейдер будет сливать. Даже независимо от того, насколько хорошо он будет понимать рынок. Для того, чтобы начать зарабатывать, трейдеру нужно снизить риски.

Обычно мы мыслим иначе, мы считаем, что чем большей частью депозита мы будем входить в позицию, тем больше будет наша прибыль. В принципе, в книге есть формулы, которые позволяют посчитать ту загрузку депозита, то есть, ту его долю, при которой результативность будет максимальной (на графике это точка 4).

Но можно обойтись и без скучных расчетов, можно подобрать эту величину опытным путем. А можно и не стремиться к идеалу, важно то, что для многих из нас для увеличения результативности нашей торговли нужно не увеличивать лот, или количество контрактов в сделке, а наоборот уменьшать его.

Посмотрите на точки 3 и 2 – даже если мы не поймаем максимум, точку 4, то в точке 3 находиться предпочтительнее, чем в точке два. Потому, что риск в ней меньше, а значит вы и более свободно, более спокойно будете себя чувствовать при торговле.

Как создать ТС

Несколько слов о создании своей ТС. Как показало общение с другом на праздниках, такая базовая информация может пригодиться многим.
Высказываю исключительно собственное мнение, допускаю, что возможны и другие пути для создания своей торговой системы. Пишу о безиндикаторной торговле основанной на понимании баланса спроса и предложения. Кстати, подготовка и совершение сделки тоже должно идти по пунктам этого плана.

1. Трейдер должен понимать основу своей ТС. То есть, какое движение он собирается взять и чем это движение вызвано. Для этого нужно понять какие силы и за счет чего двигают цену на рынке. Существует много разных теорий на этот счет. Вы можете выбрать какую-нибудь из уже готовых или создать что-то своё. Разницы нет. В конечном итоге, все эти теории сводятся к одному - балансу спроса и предложения.

2. Следующий шаг - определение условий наиболее подходящих для совершения сделки. На этом этапе должны быть определены и описаны сигналы, которые покажут что появился перевес вероятности движения в какую-либо сторону. При этом преимущественно нас интересует движение вверх или вниз. Перевес в сторону движения "вправо" обычно интересует в гораздо меньшей степени. Впрочем, сигналы за боковик могут являться фильтром для входа. Фильтры должны определяться тоже на этом этапе. При их создании не забывайте учитывать время торговой сессии, предстоящие новости и прочие моменты, которые на графике не отображаются.

3. Ну и самый интересный момент - поиск точки входа. Поиск сигнала на вход является завершением подготовки к сделке. Он нужен только для того, чтобы войти с наилучшим соотношением риск/профит. К сожалению, как показывает практика, некоторые считают, что сигнал на вход и есть ТС.
Мне не раз приходилось общаться с людьми, которые замечали некий паттерн на графике, после которого происходил разворот и наоборот резкий испульс по тренду. Найдя такой паттерн они считали что они уже держат жар-птицу за хвост. Но как показывала практика, этого было мало. Однако если вам удастся прикрутить такой найденный паттерн к вашему пониманию рынка и грамотной оценке общей ситуации, то в этом случае уже можно будет говорить и о собственной торговой системе.

Кукл не может не есть. Кукла не может не быть.



В конце прошлого года довелось прослушать пару вебинаров от компании ООО "РоботКрафт", ведущий - Гаврилов Андрей Евгеньевич. Компания работает в двух направлениях - изучает методы ценообразования на бирже и на основе этих разработок создает торговых роботов, приобрести которых могут все желающие. О последнем из перечисленных направлений, думаю, каждый может узнать сам на их сайте, меня же очень заинтересовали их теоретические разработки и полученные выводы.

[О неизбежном зле читать дальше]

С вебинарами каждый сможет ознакомиться самостоятельно (они внизу поста). Я же изложу кратко суть и выводы математического моделирования на основе доступной мне информации для людей так же далеких от математики, как и я.

Для начала пару слов и том, для чего и как применяется моделирование. В данном случае моделирование использовалось для выяснения скрытых от посторонних глаз принципов ценообразования на бирже. Для этого задавались определенные условия и моделировалось поведение системы. Затем условия изменялись и наблюдалось новое поведение цены в модели. При получении поведения цены в модели максимально близкого к реальности, делается вывод и о близком соответствии заданных условий тем, которые имеются на настоящей бирже. Следовательно, не подвергая пыткам ни одного из крупных биржевых и околобиржевых деятелей, мы можем с достаточной степенью вероятности понять их роль в оболванивании трейдерского населения.

Теперь к нашим баранам.

По данным НАУФОР за последние несколько лет около 80% оборота срочного рынка ФОРТС обеспечивается 10 (десятью) крупнейшими участниками торгов.



По левому графику лидеры, %:
Группа "ОТКРЫТИЕ" 25.5
ООО "Компания БКС" 11.2
ОАО "Инвестиционная компания "Ай Ти Инвест 10.1
ОАО ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент" 8.8
ЗАО "Инвестиционная компания "ФИНАМ" 5.3
Группа "АЛОР" 4.8
Группа Сбербанка России 4.1
ОАО "АЛЬФА-БАНК" 2.7
Группа "ВТБ« 2.8
"ИУК "Инстройинвест" 2.4


Таким образом, при моделировании рынка невозможно пройти мимо того факта, что очень ограниченное количество игроков контролирует рынок.

По словам Андрея Гаврилова, наиболее близкое к реальности поведение цены дала антагонистическая модель с асинхронной информированностью участников (по А. Кайли).
То есть, на рынке происходит перераспределние капитала от мелких участников в пользу крупных, обладающих инсайдерской информацией. Инсайдерская информация принимается как обладание знаниями о позициях других участников рынка - направлении открытой сделки, уровне стопов и т. п. Думаю большинство из читающих понимает кто и каким образом имеет доступ к этой информации и как может её использовать. Моделирование показало, что обладание суммой в 10% от суммы денежных средств миноритариев уже дает инсайдеру возможность манипулирования рынком.

Рассмотрим несколько возможных принципов поведения крупного игрока.

Варианты действий инсайдера:

1. Не интересуется позициями других участников, но имеет неограниченные ресурсы и может двигать цену в нужном направлении.
2. Знает распределение позиций участников и, имея ресурсы, движет цену в более выгодном направлении.
3. Знает распределение позиций участников и, имея ресурсы, определяет наиболее выгодное направление движения. Для максимизации своей прибыли такому участнику нужно оценивать ситуацию на рынке после каждого своего шага и заново принимать решение о направлении движения цены. Оцениваются затраты на движение и предполагаемый доход от его реализации. Что интересно, этот цикл аналогичен циклу петли Бойда, применяемой при ведении военных действий, и может кратко обозначаться аббревиатурой НОРД (Наблюдение - Оценка - Решение - Действие).

При математическом моделировании именно третий вариант действий инсайдера дал наиболее близкий к реальному вариант поведения цены на рынке.

Теперь самое интересное.

1. Математическое моделирование показало, что при отсутствии инсайдера на рынке быстро происходит кризис, то есть, цена попадает в катастрофическое неуправляемое падение.

2. По результатам моделирования денежные средства миноритариев постепенно переходят к крупным игрокам (инсайдерам), что наблюдается и в реальности.

3. При излишней жадности инсайдеров, активность миноритариев (и их приход) на рынке прекращается и тоже происходит кризис. А, значит, крупные игроки, время от времени, должны делиться своей прибылью с мелкими.

Получается что математически доказано не только существование кукла, до и его необходимость для нормального функционирования рынка. Нам остается только свыкнуться с этим, как с объективной реальностью, и строить свою торговлю с учетом этой реальности.

И повторюсь. Моделирование показало, что крупный игрок, ведущий рынок, принимает решение о дальнейшем направлении движения цены каждый раз заново, после оценки новой ситуации, сложившейся в результате его последнего приложения усилий. Что доказывает бессмысленность попыток использования методов классического теханализа и заставляет искать другие способы оценки ситуации на рынке.





Вебинары: