О трейдинге и около

Зафиксил позу по акциям Газпрома на премаркете. Перевес в шорт был не очень большой, что-то около 1.3 в максимуме. И все таки решил зафиксить от греха.

Цена на часовике довольно высоко, ждать дальнейшего роста с такими новостями пока не приходится. Вообще, руки чесались зафиксить Газпром и Сбер ещё в пятницу, но рационального объяснения этим желаниям не нашел, поэтому профильтровал.

В Сбере стою в префе, поэтому и сегодня не вижу оснований дергаться. А вот за Газпромом теперь буду наблюдать с большим пристрастием и будет обидно, если он так и не уйдет ниже цены моей продажи.))

На Газпроме сделка вполне системная, а вот на Сбере возникла благодаря тому, что я готовил ролик про использование дельты и шерстил свои старые записи. Как раз ситуация оказалась подходящая. Хотел даже на видео записать для ролика, но закончить сделку нормально не дали. Сначала провайдер инет отрубил, а потом ни один сервер любимого брокера не захотел мой терминал обратно подключать. И даже поддержка оказалась бессильна.

Просто для истории.

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости.
Капитализация "Газпрома" в данный момент сильно занижена, у нее самый большой потенциал роста среди энергетических компаний мира, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Она вообще явно занижена, капитализация "Газпрома". Это очевидно для всех экспертов, она находится на минимальном уровне. Потенциал роста компании "Газпром", его даже трудно посчитать. У нее самые большие запасы в мире. И они, конечно должны быть соответствующим образом отражены в отчетности и оценены соответствующим образом. Самый большой потенциал развития - это у компании "Газпром" среди энергетических компаний мира", - сказал Путин на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".
В настоящий момент капитализация "Газпрома" составляет 6 триллионов рублей (около 94 миллиардов долларов), за последний месяц она выросла примерно на 10% в ожидании увеличения дивидендов. Рублевая цена акции компании достигла исторического максимума весной 2008 года на уровне 369,5 рубля, что соответствовало капитализации в 8,747 триллиона рублей (369 миллиардов долларов по тому курсу). Сейчас одна акция стоит около 251 рубля.

Ещё по Газпрому есть, но там уж вообще безобразие, даже постить не буду.

Вот уже несколько месяцев через пару дней после оплаты счета за газ приходит СМС с текстом "Pokupka XX.XX rub OOO GAZPROM..." и дальше какие-то идентификаторы.

И я каждый раз с минуту судорожно втыкаю, на каком это счете я купил акции Газпрома да ещё и по двузначной цене урвал...

[Spoiler (click to open)]
Поводыри: нефть, СП вверх, Ази я в разные стороны.

Календарь: важного ничего нет.

Новости:

- Ремонт НПЗ Saudi Aramco может занять много месяцев, не несколько недель, как сообщалось ранее. Так вот почему "тот самый физик" из нефти ещё не вышел! К тому же, нет гарантии, что подобных атак больше не будет.

- США временно отменили пошлины, введенные в 2018-ом году, на 400 товаров из Китая. Позитивчик?

- США вводят санкции против Ирана, конкретно против его ЦБи Фонда нацразвития. Негатив для нефти. "Этот" все знал?

- Алросе разрешили купить Кристалл. Договор планируют подписать до конца месяца. До этого Кристалл принадлежал Росимуществу. Инфа с прошлой недели, но прошла мимо меня, поэтому пишу сейчас. Интересный момент, особенно если учесть, что у Алросы сейчас спад, который считают циклическим. Возможно, стоит рассмотреть её покупку.

Акции её, акции! А не всю...



ОИ

Нефть. у юриков незначительный сброс в обе стороны.

Газпром. сброс в обе стороны за счет старого контракта. Сегодня должен продолжиться набор на новом.

Сбербанк. Та же история.

Си. Набор шортов юриками, у физиков сброс шортов.


План не день: не торгую сегодня, считаю, что перелив будет продолжаться. Но рынок посмотрю.

Нет, это не обзор, все ещё тешу себя надеждой, что до 1 сентября я "отдыхаю".
Но такой момент упустить нельзя. Спасибо Дмитрию за наводку на эту информацию.
Ссылка на опционный деск на сайте биржи - https://www.moex.com/ru/derivatives/optionsdesk.aspx?code=GAZR-9.19

[К чему бы это?]

На сентябрьском опционном контракте на страйке 23250 висит огромный ОИ. Висит с начала жизни контракта, причем в самом начеле ОИ был ещё больше, чем есть сейчас. Цена открытия этой позиции не известна, на графике нет маркера. Очевидно делалось это какой-то внебиржевой сделкой по взаимной договоренности.

Открыты позы были сразу после этапа резкого роста Газпрома на страйке, который соответствовал текущей на тот момент цене. Через несколько дней ОИ на треть был скинут. Интересно, что прямо перед этим на фьюче были сброшены крупные позиции лонгистов-юриков. Сброшенный ОИ в процентом отношении существенно больше количества лиц вышедших из лонгов. то есть, кто-то большой был вполне уверен, что движения дальше вверх не будет. Зная Газпром, не могу сомневаться, что всё это не случайно.

На данный момент по текущей цене поза стоит 35 миллионов рублей. Закрыть такую позу ни одна из сторон самостоятельно не сможет, в рынке просто нет такой ликвидности. Ну а если есть взаимная договоренность, то вижу три варианта:

1. Перелив денег с одного счета на другой в качестве премии за продажу опциона.

2. Хеджирование каких-то позиций в акциях, либо просто интереса в них.

3. Перелив денег с одного счета на другой в момент экспирации.

Только третий вариант предполагает, что цена фьюча к моменту экспирации 18.09 будет выше 23250.

Интерес в опционе очень большой, ну, с точки зрения обычного частного трейдера. Дядьки здесь сидят явно не бедные. И связанные друг с другом, газпромовский опцион не проходной двор, два случайных чела с такими суммами тут встретиться не могут. И очень мала вероятность, что кто-то из них захочет другого кинуть.

И даже если мои рассуждения ложны, практика таких ситуаций показывает, что ценовые уровни с таким накопленным ОИ на опционе защищаются очень сильно. И если это не третий вариант, то в момент экспирации цена фьюча не будет выше 23250, и скорее всего, закроется он где-то в непосредственной близости от этого уровня.

Как-то так. Буду рад, если кто-то предложит свой вариант видения ситуации. К сожалению, моё понимание торговли опционами далеко от идеала, увы.